Arbitraje

En esta sección podrás analizar posibles arbitrajes entre 2 instrumentos.

Funcionalidad solo disponible para suscripción Experto

Al ingresar a la ventana de Arbitraje podrás seleccionar 2 instrumentos y compararlos en diferentes aspectos (TIR, Paridad, Datos de inversión, Cashflow) para detectar posibles arbitrajes entre ambos.

La información la vas a poder encontrar en las diferentes solapas: TIR, Paridad, Inversión y Scatter.

Se tiene la posibilidad de visualizar el gráfico evaluando y comparando los valores de los instrumentos por diferencia o por ratio. Por defecto se muestra por diferencia, esto se puede visualizar y cambiar con el botón o ubicado en la parte de arriba a la derecha del gráfico.

En ambos casos la linea intermedia entre los valores positivos y negativos es la media histórica del valor en cuestión, o sea, la media historica del ratio o la diferencia entre ambos activos.

TIR

En la solapa de TIR podrás comparar la TIR de ambos instrumentos a lo largo de la historia. Esto permite detectar como se fueron moviendo ambas TIR y detectando desarbitrajes entre ambos.

Gráfico para arbitraje de TIR histórica

Paridad

En la solapa de Paridad podrás comparar las paridades de ambos instrumentos a lo largo de la historia. Esto permite detectar como se fueron moviendo ambas paridades y detectando desarbitrajes entre ambos.

Arbitraje - Gráfico de spread de paridad de ambos instrumentos
Arbitraje - Gráfico con ambas paridades históricas

Inversión

En la solapa de Inversión podrás comparar los valores de ambas ambas inversiones creadas con la última cotización de cada instrumento. Esto permite compararlos en los diferentes aspectos de una inversión como son: TIR, Duration, Term to maturity, Convexidad, PVBP, etc.

Arbitraje - Comparativa de inversión

También podrás comparar ambos cashflows.

Arbitraje - comparativa cashflows, primer instrumento
Arbitraje - comparativa cashflow, segundo instrumento

Scatter

En la solapa de Scatter podrás ver un scatter comparando las TIR históricas de cada uno de los instrumentos a lo largo del tiempo. Esto permite detectar comportamiento y outliers que deriven en oportunidades de inversión

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